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期限结构 Carry Pilot

在 6 个 contract root 上打通合约级 near/far 配对,验证期限结构 carry 在 contract-level sync 下是否值得继续推进到正式执行层。

Benchmark: Pilot Roots EW6 样本区间: 2023-01-03 至 2026-04-08 核心亮点: Carry Long-Short 1x1 Monthly 是当前 carry pilot 的验证期冠军。
期限结构Carry合约级面板

关键信息

先抓结论,再决定是否继续深入原始交互报告里的图表和全量表格。

Pilot 冠军Carry Long-Short 1x1 Monthly
验证期超额年化42.24%
样本外超额年化0.79%
最差覆盖率99.87%

这份报告在回答什么

在 6 个 contract root 上打通合约级 near/far 配对,验证期限结构 carry 在 contract-level sync 下是否值得继续推进到正式执行层。

它更适合承担公开分享中的“先解释问题,再交代阶段性结论”角色,而不是让第一次访问的读者一上来就被整页报表淹没。

最重要的三件事

  • 6 个 root 在 contract-level sync 下都能稳定形成 near/far 配对,样本内最差覆盖率也有 99.87%。
  • 验证期最强候选是 Carry Long-Short 1x1 Monthly,验证期年化 19.11%,相对 Pilot Roots EW6 的年化超额为 42.24%。
  • 样本外并没有出现足够稳的正式主策略版本,当前更合理的表述仍是 carry proxy 值得继续,而不是已经正式晋级。